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要设置小米手机的短信拦截通知，可以按照以下步骤操作。
1、打开短信应用：确保短信应用已经打开并处于主界面。
2、进入设置：点击短信应用的设置按钮，通常是一个齿轮形状的图标。
3、寻找拦截设置：在设置界面中，找到并点击“拦截”或“骚扰短信拦截”选项。
4、自定义拦截规则：在拦截设置页面中，可以根据个人需求设置具体的拦截规则，例如拦截来自特定号码、陌生号码或包含特定关键词的短信。
5、关闭通知：在拦截设置页面中找到“通知”或“拦截通知”选项，并关闭或调整相关设置，确保选择不接收拦截短信的通知，或者根据个人需求进行自定义设置。
6、保存设置：完成设置后，确保保存更改并退出设置菜单。
不同版本的小米MIUI系统可能略有不同的操作界面和步骤，但基本流程是相似的，如果无法找到相关选项，可以尝试在手机的系统设置中搜索“短信”或“拦截”关键词，以找到相关设置项。
还可以考虑使用第三方短信应用，这些应用通常提供更丰富的拦截和通知设置选项，但请确保从官方或可信的来源下载并安装第三方应用，以确保手机的安全。